卡爾曼濾波的原理是使用觀測值來動態的生成統計預測參數的。
X(k)=AX(k-1)+BU(k)+W(k).(1)
Z(k)=HX(k)+V(k).(2)
預測是通過(1)式中的W(K)和(2)式中的V(k)的噪聲的統計“標準差”生成的。有說是“協方差”可能和後面三個跌代式子混了。
X(k|k)=X(k|k-1)+Kg(k)(Z(k)-HX(k|k-1))………(3)
Kg(k)=P(k|k-1)H’/(HP(k|k-1)H’+R)………(4)
P(k|k)=（I-Kg(k)H）P(k|k-1)………(5)
(3)(4)(5)補充計算(1)(2)完成跌代過程。H是“馬爾科夫”鏈中的預測矩陣。
