如果x服從正態分佈N，則x平方服從N（u，（σ^2）/n）。因爲X1，X2，X3，...，Xn都服從N（u，σ^2)，正太分佈可加性X1+X2、服從N（nu，nσ^2)。
均值X=（X1+X2、）/n，所以X期望爲u，方差D(X)=D（X1+X2、）/n^2=σ^2/n。E（Y）=E[X]=-E[X]=0Y（Y）=E[YE（Y）]^2=E[-X-0]^2=E[X^2]=1。因此，隨機變量Y=-X的意思是0，方差爲1。服從標準正態分佈的隨機變量：BR /> N（0，1）。
如果x服從正態分佈N，則x平方服從N（u，（σ^2）/n）。因爲X1，X2，X3，...，Xn都服從N（u，σ^2)，正太分佈可加性X1+X2、服從N（nu，nσ^2)。
均值X=（X1+X2、）/n，所以X期望爲u，方差D(X)=D（X1+X2、）/n^2=σ^2/n。E（Y）=E[X]=-E[X]=0Y（Y）=E[YE（Y）]^2=E[-X-0]^2=E[X^2]=1。因此，隨機變量Y=-X的意思是0，方差爲1。服從標準正態分佈的隨機變量：BR /> N（0，1）。
