如果x服從正態分佈N，則x平方服從N（0，1/n）。若隨機變量X服從一個數學期望爲μ、方差爲σ^2的正態分佈，記爲N(μ，σ^2)。其概率密度函數爲正態分佈的期望值μ決定了其位置，其標準差σ決定了分佈的幅度。當μ=0，σ=1時的正態分布是標準正態分佈。服從標準正態分佈，通過查標準正態分佈表就可以直接計算出原正態分佈的概率值。故該變換被稱爲標準化變換。標準正態分佈表：標準正態分佈表中列出了標準正態曲線下從-∞到X（當前值）範圍內的面積比例。
