什麼是方差膨脹因子vif

什麼是方差膨脹因子vif

方差膨脹因子vif是指解釋變量之間存在多重共線性時的方差與不存在多重共線性時的方差之比。VIF的取值大於1。VIF值越接近於1,多重共線性越輕,反之越重。當多重共線性嚴重時,應採取適當的方法進行調整。容忍度的值界於0至1之間,當容忍度值較小時,表示此自變量與其他自變量之間存在共線性。容忍度這個變量回歸係數的估計值不夠穩定,則迴歸係數的計算值也會有很大誤差。方差膨脹係數是容忍度的倒數,VIF越大,表示自變量的容忍度越小,越有共線性問題。