布朗運動是懸浮在液體或氣體中的微粒所作的永不停息的無規則運動。它是一種正態分佈的獨立增量連續隨機過程，是隨機分析中基本概念之一。其基本性質爲：布朗運動W(t)是期望爲0方差爲t(時間)的正態隨機變量。布朗運動因由英國植物學家布朗所發現而得名。作布朗運動的微粒的直徑一般爲10-5~10-3釐米，這些小的微粒處於液體或氣體中時，由於液體分子的熱運動，微粒受到來自各個方向液體分子的碰撞，當受到不平衡的衝撞時而運動，由於這種不平衡的衝撞，微粒的運動不斷地改變方向而使微粒出現不規則的運動。
