司馬遷對他的評價：直曲塞，廣河南，破祁連，通西國，靡北胡。
何武對他的評價：虞有宮之奇，晉獻不寐；衛青在位，淮南寢謀。故賢人立朝，折衝厭難，勝於亡形。
班固對他的評價：長平桓桓，上將之元，薄伐獫允，恢我朔邊，戎車七徵，衝輣閒閒，合圍單于，北登闐顏。
李世民對他的評價：有隋災亂，憑陵轉甚，疆場之萌，曾無寧歲。朕韜幹鑄戟，務在存養。自去歲迄今，降款相繼，不勞衛霍之將，無待賈晁之略，單于稽首，交臂藁街，名王面縛。歸身夷邸，襁負而至，前後不絕。
蘇洵對他的評價：漢之衛、霍、趙充國，唐之李靖、李勣，賢將也。漢之韓信、黥布、彭越，唐之薛萬徹、侯君集、盛彥師，纔將也。
曾國藩對他的評價：有爲者不宜復以資地限之。衛青人奴，拜將封侯，身尚貴主。此何等時，又可以尋常行墨困奇倔男子乎。衛青遇士大夫以禮，與小人有恩，西門安於矯性齊美。
