呂梁市共有13個縣市，其中1個市轄區，10個縣，代管2個縣級市。1個市轄區是離石區。10個縣分別是文水縣、交城縣、興縣、臨縣、柳林縣、石樓縣、嵐縣、方山縣、中陽縣、交口縣。代管2個縣級市是孝義市、汾陽市。
呂梁市位於山西省中部西側，因呂梁山脈由北向南縱貫全境而得名。全市基本屬於溫帶大陸性季風氣候區，冬寒夏暑，四季分明。市境總面積21140平方千米。
呂梁是革命老區，革命戰爭時期是紅軍東征主戰場、晉綏邊區首府和中央後委機關所在地。一部《呂梁英雄傳》，是戰爭年代呂梁人民不畏犧牲、前赴後繼的真實寫照。
